Python で Pandas を使用した次のコードがあります:
all_data = {}
for ticker in ['FIUIX', 'FSAIX', 'FSAVX', 'FSTMX']:
all_data[ticker] = web.get_data_yahoo(ticker, '1/1/2010', '1/1/2015')
prices = DataFrame({tic: data['Adj Close'] for tic, data in all_data.iteritems()})
returns = prices.pct_change()
次のように回帰分析を実行できることはわかっています。
regs = sm.OLS(returns.FIUIX,returns.FSTMX).fit()
しかし、データフレームの各列に対してこれをどのように実行すればよいのでしょうか? 具体的には、各列に対して回帰を実行するために、列を反復処理するにはどうすればよいでしょうか?
具体的には、他の各ティッカー シンボル (FIUIX、FSAIX、FSAVX) を FSTMX に回帰し、各回帰の残差を保存します。
以下のさまざまなバージョンを試しましたが、どれも望みどおりの結果が得られませんでした。
resids = {}
for k in returns.keys():
reg = sm.OLS(returns[k],returns.FSTMX).fit()
resids[k] = reg.resid
returns[k]
コードの部分に何か問題がありますか?k
値を使用して列にアクセスするにはどうすればよいでしょうか? あるいは、もっと簡単な方法はありますか?
ベストアンサー1
古い回答:
for column in df:
print(df[column])
以前の回答はまだ機能しますが、pandas 0.16.0 の頃に追加されたものです。より優れたバージョンが利用可能です。
今、次のことができるようになりました:
for series_name, series in df.items():
print(series_name)
print(series)