過去の株価データのソース [closed] 質問する

私の意見を述べさせてください。ヘッジファンドのために良質でクリーンなデータを入手するのが私の仕事です。私はかなり多くのデータフィードと履歴データプロバイダーを見てきました。これは主に米国株データに関するものです。

まず、お金に余裕があるなら、Yahoo からデータをダウンロードする手間を省き、CSI データから直接終業時刻データを入手してください。私の知る限り、Yahoo もここから終業時刻データを入手しています。データを任意の形式で抽出できる API があります。データの年間サブスクリプションは数百ドルだと思います。

無料サービスからデータをダウンロードする際の主な問題は、現在も存在する株式しか取得できないことです。これは生存者バイアスと呼ばれ、多くの株式を調べると間違った結果になる可能性があります。なぜなら、これまで生き残った株式のみが含まれ、上場廃止になった株式は含まれないからです。

日中データで遊んでみたい場合は、IQFeedを検討してください。主にリアルタイムフィード用のツールですが、履歴データを抽出するための API をいくつか提供しています。ただし、ここにはかなり多くのオプションがあり、一部のブローカーは API 経由で履歴データのダウンロードも提供しているので、お好みに合わせて選んでください。

しかし、通常、このデータはすべてあまりきれいではありません。実際にバックテストを開始すると、特定の株が欠落していたり​​、2 つの異なるシンボルとして表示されていたり、株式分割が適切に考慮されていないなど、さまざまなことがわかります。その後、過去の配当データも必要であることに気づき、100 の異なるデータ ソースからデータをつなぎ合わせるなど、ぐるぐると回り始めます。したがって、最初は「割引」データ フィードで十分ですが、より包括的なバックテストを実行すると、実行内容によっては問題が発生する可能性があります。ただし、たとえば S&P 500 株だけを見る場合は、それほど問題にはならず、「安価な」日中フィードで十分です。

無料の日中データは見つかりません。いくつかの例は見つかるかもしれませんが、MSFT の 5 年分のティック データがどこかに出回っているはずですが、それだけでは大した役には立ちません。

そして、本物の情報 (レベル II の注文書、すべての取引所で発生したすべてのティック) が必要な場合は、「手頃」でありながら優れた選択肢の 1 つがNanexです。彼らは実際にテラバイトのデータが入ったドライブを発送してくれます。私の記憶が正しければ、データ 1 年あたり約 3,000 ～ 4,000 ドルです。しかし、私を信じてください。優れた日中データを取得するのがいかに難しいかを理解すれば、これは大した金額ではないと思うでしょう。

落胆させるつもりはありませんが、良質なデータを入手するのは困難です。実際、多くのヘッジファンドや銀行が信頼できるデータを入手するために毎月数十万ドルを費やしているほど困難です。繰り返しますが、どこかから始めてそこから進めていくこともできますが、少し文脈の中で見てみるのは良いことです。

編集: 上記の回答は私自身の経験に基づいています。利用可能なデータ フィードに関するCaltech のこの記事には、さらに詳しい情報が記載されており、特にQuantQuoteが推奨されています。