urllib2 のソースを見ると、最も簡単な方法は HTTPRedirectHandler をサブクラス化し、build_opener を使用してデフォルトの HTTPRedirectHandler をオーバーライドすることのようですが、これは非常に単純なはずのことを行うために多くの (比較的複雑な) 作業が必要になるようです。
ベストアンサー1
こちらはリクエスト方法：
import requests
r = requests.get('http://github.com', allow_redirects=False)
print(r.status_code, r.headers['Location'])